Descrizione
## Barclays XS2925743473 – Certificato Express su RWE ed ENGIE Il certificato XS2925743473, emesso da Barclays, è un certificato di tipo Express con scadenza il 10 aprile 2030, avente come sottostanti le azioni di RWE ed ENGIE. Lo strumento prevede l’erogazione di un premio del 6,52% annuo (~1,63% trimestrale) del valore nominale, generalmente condizionato al fatto che entrambi i sottostanti si mantengano al di sopra di determinati livelli alle date di osservazione.
Il meccanismo Express consente il rimborso anticipato del capitale nominale qualora, alle date di rilevazione periodiche, entrambi i sottostanti soddisfino le condizioni previste. La barriera è fissata al 60% del valore iniziale ed è di tipo europeo, ovvero rilevata esclusivamente a scadenza.
Lo strumento può essere adatto a investitori con una tolleranza al rischio medio-alta, orizzonte temporale medio-lungo e familiarità con strumenti derivati complessi.
Avvertenze e rischi
Se a scadenza entrambi i sottostanti sono al di sopra della barriera, il capitale nominale viene rimborsato integralmente; in caso contrario, il rimborso è commisurato alla performance del sottostante peggiore, con possibile perdita parziale o totale del capitale investito. Il certificato comporta rischi significativi, incluso il rischio emittente. È indispensabile leggere attentamente il KID e il prospetto prima di qualsiasi decisione.
Scenari a scadenza
Domande frequenti
Qual è il premio del certificato XS2925743473?
Il premio è del 6,52% annuo (~1,63% trimestrale), riconosciuto se il sottostante peggiore rispetta il livello barriera alla data di osservazione.
Qual è la barriera e cosa comporta?
La barriera è al 60% (europea). Se a scadenza il sottostante peggiore resta sopra questa soglia il capitale è rimborsato al 100%; sotto, la perdita è proporzionale al ribasso.
Quando scade il certificato XS2925743473?
La scadenza naturale è il 10/04/2030. Il certificato può inoltre estinguersi in anticipo (autocall) alle date di osservazione se le condizioni sono soddisfatte.
